Pregunta
¿Cómo cambia el riesgo al combinar distintos ETF en una cartera?
Caso de estudio · Evidencia verificable
Financial Risk Lab
¿Cómo cambia el riesgo al combinar distintos ETF en una cartera?
Evidencia disponible
Universo de referencia: SPY, QQQ, IEF y GLD; pesos ilustrativos de 40 %, 20 %, 25 % y 15 %.
Metodología
Rendimientos diarios, rebalanceo mensual, volatilidad, drawdown, VaR/CVaR histórico al 95 % y backtest con 252 observaciones.
Qué demuestra
El proyecto permite comparar medidas de riesgo y escenarios de asignación. No se publican rendimientos numéricos fijos porque la aplicación depende de un CSV externo no congelado.
Límites de interpretación
Resultados históricos e in-sample; tasa libre de riesgo supuesta de 0 %, costos supuestos y disponibilidad de fuente externa. No es asesoramiento financiero.
Lectura para la toma de decisiones
La comparación de volatilidad, drawdown y VaR/CVaR ayuda a explicitar compensaciones entre escenarios de cartera. Sin una serie congelada y auditada, no corresponde comunicar rendimientos o pérdidas puntuales como resultados reproducibles.