Financial Risk Lab
Metodología de evaluación de carteras, riesgo histórico, supuestos y disponibilidad de datos.
Pregunta de análisis
¿Cómo se relacionan la composición de una cartera de ETF, su rentabilidad histórica y sus distintas medidas de riesgo?
Universo de activos
ETF SPY, QQQ, IEF y GLD. Pesos iniciales de referencia: 40%, 20%, 25% y 15%, respectivamente. Benchmark: SPY buy-and-hold.
Metodología de cálculo
Rendimientos diarios, rebalanceo mensual, costo supuesto de 5 puntos básicos por dólar transado, volatilidad, drawdown, VaR y CVaR históricos al 95%, backtest de VaR con ventana de 252 observaciones.
Simulaciones y supuestos
Nube de 1.500 carteras sin ventas en corto ni apalancamiento. Mínima varianza aproximada; tasa libre de riesgo supuesta de 0% anual para el Sharpe. Los resultados de frontera son in-sample.
Resultados y disponibilidad
Las métricas numéricas se calculan en el navegador a partir de una fuente CSV externa; no se consignan cifras fijas en esta ficha porque no hay una serie auditada y congelada en el paquete. Si la fuente falla, los resultados pueden no mostrarse.
Fuentes y limitaciones
El CSV externo declara provenir de Yahoo Finance/yfinance, sin auditoría independiente. El análisis es histórico e ilustrativo, no garantiza rendimientos futuros y no constituye asesoramiento financiero. El código Python alternativo puede producir resultados distintos de la aplicación web.