# Financial Risk Lab — Proyecto 03

**Autor:** Nahuel Iván López

Dashboard de análisis de carteras y riesgo, con simulador de pesos, comparación con SPY, ventanas de 1/3/5 años, nube de carteras riesgo–rentabilidad, selección aproximada de mínima varianza y backtest retrospectivo de VaR 95%.

## Publicación en Netlify

Subir la carpeta `Financial_Risk_Lab_Pro` descomprimida a Netlify Drop, o su contenido al repositorio conectado. `index.html` es la página de inicio y `app.js` debe quedar junto a ella. Los archivos PDF y Python también se publican para descarga.

## Fuente y disponibilidad

El navegador descarga el CSV público `https://raw.githubusercontent.com/manisahni/marketdata/main/daily_adjclose.csv`. El repositorio se declara derivado de Yahoo Finance / yfinance, pero **no está auditado independientemente**. Se filtran las fechas desde enero de 2019 hasta el 8 de octubre de 2026. La fecha final real se lee del archivo. Si la fuente no responde o falta información, se ocultan las métricas.

## Metodología

- ETF: SPY, QQQ, IEF, GLD. Pesos iniciales 40/20/25/15.
- Rendimientos simples diarios; cartera rebalanceada mensualmente al final de mes; costo supuesto de 5 pb por dólar transado; benchmark SPY buy-and-hold.
- Sharpe con tasa libre de riesgo **supuesta** de 0% anual.
- VaR y CVaR históricos al 95%.
- Backtest VaR con ventana móvil de 252 rendimientos anteriores y excepciones en la observación siguiente.
- Nube de 1.500 carteras simuladas (sin cortos, sin apalancamiento) y mínima varianza **aproximada**, no optimización exacta.
- Cálculo de frontera basado en momentos históricos in-sample; no garantiza resultados futuros.

## Código Python

`pip install -r requirements.txt && python analisis.py` descarga datos desde yfinance y realiza un análisis alternativo. **No necesariamente coincide** con el navegador por fuente y ajustes. El código web está en `app.js` y funciona sin servidor propio, pero necesita acceso a la fuente CSV y a Chart.js CDN.

## Advertencias

Los datos pueden quedar desactualizados. El proyecto no supone operaciones reales, no incluye impuestos, deslizamiento ni comisiones reales. No constituye asesoramiento financiero.