Argentina Inflation Forecast Lab
Ficha de validación histórica con comparación de errores, fuentes oficiales y cautelas de interpretación.
Pregunta de investigación
¿Cómo se desempeñan modelos de referencia, ARIMA y SARIMA al pronosticar la inflación mensual argentina en una evaluación histórica?
Fuente y período
IPC nacional, INDEC / Datos Argentina. La documentación de resultados indica una serie desde 2017-01 hasta 2026-08. Los resultados son históricos y no se actualizan automáticamente en esta ficha.
Metodología
12 predicciones a un mes, ventana expansiva, especificaciones ARIMA(1,0,1) y SARIMA(1,0,1)(1,0,0,12). Las métricas se expresan en puntos porcentuales de inflación mensual.
Validación registrada
| Modelo | MAE | RMSE |
|---|---|---|
| Referencia | 0.307 | 0.372 |
| ARIMA | 0.442 | 0.565 |
| SARIMA | 0.463 | 0.585 |
En esta evaluación, el modelo de referencia presenta los menores errores entre los tres comparados.
Interpretación y límites
La evaluación corresponde a una ventana y a especificaciones determinadas: no demuestra superioridad universal de un modelo. Los pronósticos son condicionales y sensibles a cambios de régimen, shocks y actualizaciones de datos.
Fuentes y reproducibilidad
Fuente oficial: serie de IPC nacional del INDEC publicada mediante Datos Argentina. El proyecto incluye resultados_modelos.json, resultados_validacion.csv, pronosticos_inflacion_argentina.csv y el script modelos_arima_sarima.py. La documentación README presenta algunas advertencias anteriores a los resultados guardados: esta ficha identifica explícitamente la evaluación contenida en el JSON.