Proyecto 04 / 20 · Series temporales

¿Qué aporta comparar modelos al pronosticar la inflación?

Una lectura guiada del proyecto: empezá por la pregunta económica, explorá la evidencia disponible y terminá con la metodología y sus límites.

Qué explorar

Pronósticos · Validación · Fuentes

Cómo interpretar

Contrastá los modelos y la validación temporal. Un pronóstico es una estimación condicionada, no un dato observado.

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Resultado de validación

En la comparación histórica, el modelo de referencia obtuvo el menor error absoluto medio (MAE): 0,307 frente a 0,442 de ARIMA y 0,463 de SARIMA.

Menor MAE significa menor error promedio absoluto en la evaluación utilizada. No demuestra superioridad fuera de esa muestra ni convierte pronósticos en datos observados.

Ficha de investigación · empírico / pronóstico

Objetivo, método y evidencia

Guía para evaluar el alcance de «Argentina Inflation Forecast Lab» y consultar sus materiales sin confundir evidencia observada con ejemplos teóricos.

Pregunta / objetivo

Comparar modelos de pronóstico de inflación mediante validación histórica.

Enfoque metodológico

Comparación temporal de errores entre referencia, ARIMA y SARIMA.

Resultados e interpretación

Resultado o lectura inicial y análisis desarrollados en las secciones del proyecto; contrastar cada afirmación con sus datos, gráficos y notas.

Limitaciones

El MAE mide desempeño en la evaluación observada, no superioridad universal ni precisión futura.

Datos, fuentes y trazabilidad

Consultar los períodos, unidades y referencias indicados en el desarrollo original. No se incorporan nuevas fuentes sin respaldo.

Materiales descargables

resultados_validacion.csvresultados_modelos.jsonmodelos_arima_sarima.pypronosticos_inflacion_argentina.csv

Archivos disponibles en este proyecto; su existencia no implica replicación automática ni validación externa. Esta ficha no sustituye el detalle técnico del proyecto ni certifica una reproducción independiente de sus resultados.

NAHUEL IVÁN LÓPEZ / ECONOMÍA · DATOS · FINANZAS← Volver al portfolio
PROYECTO 04 / 20 · Series temporales · Datos oficiales

Argentina Inflation Forecast Lab

Pronósticos de inflación, evaluación temporal y modelos ARIMA/SARIMA.

A continuación se presenta el análisis original, con sus fuentes, metodología y herramientas cuando corresponda.
Portfolio · Proyecto 04 · Econometría aplicada
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Inflation Forecast Lab

Pronósticos de inflación mensual argentina · IPC nacional · Modelos de referencia, ARIMA y SARIMA · Resultados calculados en Google Colab.

Evaluación fuera de muestra: 12 pronósticos de un mes con ventana expansiva. El modelo de referencia obtuvo el menor RMSE. Las proyecciones futuras no son datos observados ni pronósticos oficiales.
Último mes de la muestraAgosto 2026Serie de entrenamiento
RMSE del modelo ganador0,3719Puntos porcentuales · 12 meses
Pronóstico de referencia1,659 %Inflación mensual proyectada

Comparación de modelos

Menor RMSE implica menor error cuadrático medio en la validación a un mes.

Lectura económica. Compará el error de predicción fuera de muestra: cuanto menor sea el MAE o el RMSE, mejor fue el ajuste predictivo en esta validación. El modelo de referencia presentó los menores errores.

Limitación. La comparación usa 12 pronósticos a un mes; no demuestra que el mismo orden se mantenga en otros períodos o a doce meses.

Trayectorias de inflación mensual proyectada

Septiembre de 2026 a agosto de 2027. Referencia: última tasa observada constante. ARIMA y SARIMA: especificaciones fijas, sin variables explicativas.

Lectura económica. Las trayectorias muestran cómo difieren las proyecciones mensuales según la especificación. La distancia entre curvas refleja sensibilidad a los supuestos de cada modelo.

Limitación. Son escenarios proyectados, no inflación observada ni pronósticos oficiales. No se muestran intervalos de incertidumbre calibrados.

Proyecciones por mes

MesReferenciaARIMASARIMA